Chỉ báo ATR trong Forex trading là gì? Cách sử dụng ATR trên MT4
Trong Forex trading, vấn đề mà các nhà đầu tư luôn quan tâm là tìm ra chỉ báo phù hợp nhất để hiện thực hóa chiến lược đầu tư sinh lợi. Trong đó, các chỉ báo được chọn thường phụ thuộc vào phong cách giao dịch. Một số traders có chiến lược giao dịch dựa trên sự biến động thị trường. Số khác chọn chiến lược giao dịch theo xu hướng thị trường. Một trong những công cụ giao dịch mang lại hiệu quả và thường dùng để phân tích là chỉ số ATR. Đây là công cụ phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư nắm bắt thị trường dựa trên sự theo dõi và khai thác những biến động.
Chỉ báo ATR trong Forex trading là gì? Công cụ này được vận hành như thế nào?
Trong Forex trading, ATR (Average True Range) là công cụ giúp nhà đầu tư đo lường mức biến động trong chuyển động giá của 1 cặp tiền tệ. Chỉ số này bao gồm những khoản chênh lệch trong mức giá theo từng thời kỳ giao dịch. Đây được đánh giá là một công cụ tuyệt vời giúp traders nhận biết được những hiện tượng như “limit move” (biến động giới hạn) hay “gap” (khoảng trống thị trường) bị gây ra bởi biến động trên thị trường.
ATR là sản phẩm thành công tiếp theo của J.Welles Wilder, sau các chỉ số đánh giá như ADX, RSI và chỉ số Parabolic SAR. ATR được giới thiệu và cụ thể hoá hoạt động qua quyển sách “New Concepts in Technical Trading Systems” (Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ thuật Giao dịch) ra mắt năm 1978. Chỉ báo ATR này được đánh giá hơn hẳn những công cụ khác về khả năng nắm bắt và đo lường mức biến động giá tuyệt vời.
Cơ chế hoạt động trong Forex trading của chỉ báo Average True Range (ATR)
Có thể nói, ATR là công cụ khá dễ sử dụng trong Forex trading. Tuy nhiên, nguyên lý vận hành của chỉ báo này có thể là thách thức đối với một số nhà đầu tư. Trước khi đi vào chi tiết về các chức năng cũng như hoạt động của ATR, cùng nhau tìm hiểu cách tính công cụ chỉ báo này nhé!
Theo tác giả Wilder, chỉ báo ATR được tính dựa sự tìm ra phạm vi chính xác. Theo đó, có 3 phương pháp chính:
- Phương pháp 1: Lấy giá đỉnh hiện tại trừ đi giá đáy hiện tại
- Phương pháp 2: Lấy giá đỉnh hiện tại trừ đi giá đóng trước đó (giá trị này luôn là tuyệt đối)
- Phương pháp 3: Lấy giá đáy hiện tại trừ đi giá đóng trước đó (giá trị này là tuyệt đối)
Trong 3 phương pháp, phương pháp cho được giá trị lớn nhất chính là phạm vi chính xác. Mục đích của phương pháp 2 và 3 là để xác định khoảng cách hay giới hạn trên thị trường. Hình bên dưới là minh họa cho cách tính chỉ số ATR:
Xin nhắc lại rằng, chỉ báo ATR có chức năng đo lường mức độ biến động giá của thị trường và tìm ra phạm vi thực của 1 cặp tiền tệ. Tuy nhiên, traders có thể sử dụng đường MA trong 14 kỳ để tính ATR. Nói cách khác, ATR là tổng hợp đường trung bình động 14 kỳ trong các phạm vi chính xác giao dịch.
Trong Forex trading, có nhiều bước để xác định chỉ số ATR hiện tại. Dựa vào quy tắc đường trung bình, Wilder khuyên các nhà đầu tư nên tính chỉ số ATR hiện tại bằng cách nhân chỉ số ATR trước đó với 13. Sau đó, cộng thêm phạm vi chính xác hiện tại của sản phẩm vào. Cuối cùng, chia kết quả có được cho 14. Dựa vào công thức trên, quá trình này được biểu diễn như sau:
Mấu chốt của việc tính toán đường trung bình động trong 14 ngày là làm sao chỉ báo đủ nhạy để thích ứng với tất cả biểu đồ giao dịch, từ giao dịch trong ngày, hàng ngày hay hàng tháng.
Cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex trading và vai trò của chỉ báo trong giao dịch
Trong Forex trading, ATR không phải là công cụ để xác định hướng của hành động giá. Thay vào đó, chỉ báo này dùng để đo lường sự biến động tỷ giá trong thị trường ngoại tệ. Khi được áp dụng vào biểu đồ giá, chỉ báo sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết khi nào biến động thị trường tăng cao và khi nào giảm xuống.
Nhà đầu tư cần tối ưu hóa ATR như công cụ để thoát vị thế và xác định kích thước của sản phẩm giao dịch khi bước vào thị trường. Điểm cộng lớn nhất của chỉ báo ATR là giúp traders đặt lệnh chốt lỗ (stop loss) vào thời điểm thích hợp nhất. Cụ thể, khi biến động thị trường tăng cao, chỉ báo kỹ thuật sẽ “nhắc nhở” nhà đầu tư chốt lệnh kịp thời cũng như “nới lỏng” thời gian chốt lỗ khi thị trường dần đi vào ổn định
Cách vận dụng các chức năng của chỉ báo ATR vào Forex trading và ví dụ giao dịch thực tế
Trong Forex trading, chỉ báo ATR dùng để đơn giản hóa việc xác định mức giá cắt lỗ thích hợp. Trước khi đi vào ví dụ thực tiễn về chỉ báo ATR, hãy “nằm lòng” nguyên lý then chốt trong việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật này. Nếu traders muốn chốt vị thế mua ở mức giá ủng hộ thì hãy giữ mức chốt lỗ ở giá trị thấp hơn giá cặp tiền tệ gấp 2 lần giá trị của ATR.
Hãy nhìn vào ví dụ ở hình dưới, giả sử nhà đầu tư có cặp EUR/USD = 1.16240, thị trường đang di chuyển theo xu hướng lợi thế. Chỉ số ATR biểu diễn sự biến động nhẹ của cặp tiền tệ trong hành động giá. Dự kiến trong 2 tuần tới, cặp tiền này vẫn sẽ duy trì xu hướng tích cực mặc cho sức mạnh của thị trường đang suy giảm.
Cụ thể, nếu traders có ý định đặt giá chốt lỗ bằng với mức giá mua, giá chốt lỗ lý tưởng có thể là 1.15700. Làm sao có được kết quả này? Hãy nhớ lại nguyên lý ATR, khi nhà đầu tư “bước vào” thị trường, chỉ số ATR là 0.0027, lấy số này x2 ta được 0.0054. Cộng 0.0054 với 1.16240, ta sẽ có 1.15700.
Chi tiết cách sử dụng chỉ báo ATR trong Forex trading trên ứng dụng MT4
Trong Forex trading, tất cả các chỉ báo MT4 được được sử dụng chỉ với 2 thao tác đơn giản là kéo và thả. 2 bước sử dụng ATR trên MT4 là:
- Bước 1: Tìm kiếm chỉ báo trên bảng điều hướng. Bởi vì, chỉ báo kỹ thuật là một dao động động lượng (momentum oscillator), nên traders có thể tìm kiếm dưới nhãn “Oscillator”.
- Bước 2: Kéo và thả chỉ báo kỹ thuật vào biểu đồ giá. Khi cửa sổ mở ra, nhấn “OK”. Tại đây, nhà đầu tư nên để chế độ đọc mặc định cho các tham số.
Sau khi nhấn “OK”, chỉ báo sẽ hiện ra dưới biểu đồ giá, như hình minh họa dưới đây:
Tóm lại, khi sử dụng chỉ báo ATR trong Forex trading, nhà đầu tư cần ghi nhớ thật kỹ rằng, chỉ báo ATR không được dùng để biểu thị xu hướng giá của các cặp tiền tệ mà là mức độ biến động giá trong thị trường.
Xem thêm:
Hướng dẫn sử dụng Parabolic SAR trong giao dịch ngoại hối
4 chỉ báo kỹ thuật cơ bản cho người mới bắt đầu tham gia ngoại hối
——
Về ZFX
- Giải thưởng Nền tảng giao dịch tốt nhất 2019 từ Financial Weekly, do FSA quản lý.
- Hơn 100 tài sản giao dịch, bao gồm Forex , Cổ phiếu , Chỉ số , Vàng, Dầu thô , v.v.
- Nhiều loại tài khoản giao dịch đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng
- Spread thấp, tỷ lệ đòn bẩy linh hoạt
- Nền tảng giao dịch mạnh mẽ thực hiện 50,000 lệnh/s
- Dịch vụ khách hàng 24 giờ chuyên nghiệp
——
Cảnh báo rủi ro: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo vào không thể hiện quan điểm của ZFX. ZFX không chịu bất kỳ hình thức tổn thất nào gây ra bởi bất kỳ họat động giao dịch nào được thực hiện theo bài viết này. Quý khách hãy vững vàng trong suy nghĩ của quý khách và kiểm soát rủi ro tương ứng.